PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 22.69%/yr for ILCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности STXG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и ILCB

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-2.74%

Correlation

The correlation between STXG and ILCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between STXG and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и ILCB

Секторы
STXG
ILCB

Технологии

45.0%
35.5%

Коммуникационные услуги

12.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.1%

Промышленность

9.3%
8.6%

Финансовые услуги

7.6%
11.7%

Здравоохранение

6.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Энергетика

0.6%
3.5%

Технологии

STXG
45.0%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
ILCB
10.1%

Промышленность

STXG
9.3%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

STXG
6.0%
ILCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
ILCB
4.8%

Недвижимость

STXG
1.7%
ILCB
1.8%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
ILCB
2.3%

Энергетика

STXG
0.6%
ILCB
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

STXG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.35

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.20

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.10

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

14.24

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.64

+0.78

Просадки

Сравнение просадок STXG и ILCB

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-51.53%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.09%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-19.05%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.67%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.24%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.97%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и ILCB

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.88%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.10%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.02%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.13%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.16%

-0.63%

Сравнение комиссий STXG и ILCB

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и ILCB

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXG and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs ILCB's -51.53%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 22.69% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.46% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор