PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 22.04%/yr for HLAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности STXG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-3.37%

Correlation

The correlation between STXG and HLAL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between STXG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и HLAL

Секторы
STXG
HLAL

Технологии

45.0%
50.4%

Коммуникационные услуги

12.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.6%

Промышленность

9.3%
4.6%

Финансовые услуги

7.6%
0.0%

Здравоохранение

6.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.9%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Сырьевые материалы

1.5%
2.5%

Коммунальные услуги

0.7%
1.0%

Энергетика

0.6%
4.5%

Технологии

STXG
45.0%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
HLAL
5.6%

Промышленность

STXG
9.3%
HLAL
4.6%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

STXG
6.0%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
HLAL
2.9%

Недвижимость

STXG
1.7%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
HLAL
1.0%

Энергетика

STXG
0.6%
HLAL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

STXG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.33

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.62

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.30

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

19.85

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.33

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.89

+0.52

Просадки

Сравнение просадок STXG и HLAL

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-33.57%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.20%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-21.67%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.07%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.00%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.20%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и HLAL

Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.63% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.95%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

13.17%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.60%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.21%

-2.68%

Сравнение комиссий STXG и HLAL

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и HLAL

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, STXG and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 22.04% for HLAL. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

STXG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.44% for HLAL.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Strive and Wahed. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор