PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с FTCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 9.52%/yr for FTCS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXG charges 0.18%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности STXG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.20%.

STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
0.65%
1 месяц
-1.25%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.00%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.20%6.46%11.19%8.48%2.69%

Correlation

The correlation between STXG and FTCS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between STXG and FTCS has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STXG и FTCS

Секторы
STXG
FTCS

Технологии

46.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.7%

Промышленность

9.2%
19.6%

Финансовые услуги

7.4%
20.0%

Здравоохранение

6.0%
18.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
14.2%

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%
2.1%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

0.6%
2.1%

Технологии

STXG
46.1%
FTCS
13.6%

Коммуникационные услуги

STXG
12.3%
FTCS
2.3%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.3%
FTCS
7.7%

Промышленность

STXG
9.2%
FTCS
19.6%

Финансовые услуги

STXG
7.4%
FTCS
20.0%

Здравоохранение

STXG
6.0%
FTCS
18.5%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.2%
FTCS
14.2%

Недвижимость

STXG
1.7%
FTCS

-

Сырьевые материалы

STXG
1.4%
FTCS
2.1%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
FTCS

-

Энергетика

STXG
0.6%
FTCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD

Доходность на риск

STXG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.51

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.81

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.65

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

1.49

+5.54

STXG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и FTCS

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-53.64%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-7.74%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-12.62%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.85%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-6.92%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.36%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и FTCS

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.07%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.25%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

9.95%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

13.14%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.53%

+2.14%

Сравнение комиссий STXG и FTCS

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и FTCS

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXG and FTCS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (5.85%) compared to FTCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs FTCS's -53.64%.

On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 9.52% for FTCS. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.47% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.53% for FTCS.

STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор