Сравнение STXG с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
STXG и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXG и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | -7.67% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -3.74% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
STXG
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXG и FTCS
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
STXG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
STXG
FTCS
Сравнение STXG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.34 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.60 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 2.42 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.51 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между STXG и FTCS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и FTCS
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.55% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок STXG и FTCS
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -53.64% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.38% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -6.42% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.93% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.42% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и FTCS
Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.20% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.06% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 13.60% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.14% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.54% | +2.12% |