PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 28.90%/yr for ENFR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. STXG charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности STXG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%-1.72%

Correlation

The correlation between STXG and ENFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.27

The correlation between STXG and ENFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXG и ENFR

Секторы
STXG
ENFR

Технологии

46.1%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Промышленность

9.2%
3.4%

Финансовые услуги

7.4%
0.1%

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Энергетика

0.6%
98.5%

Технологии

STXG
46.1%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

STXG
12.3%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

STXG
11.3%
ENFR

-

Промышленность

STXG
9.2%
ENFR
3.4%

Финансовые услуги

STXG
7.4%
ENFR
0.1%

Здравоохранение

STXG
6.0%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

STXG
3.2%
ENFR

-

Недвижимость

STXG
1.7%
ENFR

-

Сырьевые материалы

STXG
1.4%
ENFR

-

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
ENFR
1.4%

Энергетика

STXG
0.6%
ENFR
98.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

STXG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.88

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.59

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.23

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.24

-1.21

STXG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и ENFR

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-68.28%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-8.64%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-15.58%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.71%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-15.94%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.38%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и ENFR

Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 5.85% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.69%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.60%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.86%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.25%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

24.68%

-7.01%

Сравнение комиссий STXG и ENFR

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и ENFR

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXG and ENFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (5.85%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.90% vs 21.55% for STXG. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.90% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.47% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ENFR is Energy Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Strive and SS&C. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор