PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. STXG charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности STXG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-8.28%

Correlation

The correlation between STXG and DBO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between STXG and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов STXG и DBO

Секторы
STXG
DBO

Технологии

45.0%

-

Коммуникационные услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Промышленность

9.3%

-

Финансовые услуги

7.6%
116.0%

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

0.6%

-

Технологии

STXG
45.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
DBO

-

Промышленность

STXG
9.3%
DBO

-

Финансовые услуги

STXG
7.6%
DBO
116.0%

Здравоохранение

STXG
6.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
DBO

-

Недвижимость

STXG
1.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
DBO

-

Энергетика

STXG
0.6%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

STXG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.34

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.94

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.44

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

9.02

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.02

+1.39

Просадки

Сравнение просадок STXG и DBO

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-90.18%

+68.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-18.19%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-28.20%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-51.38%

+50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-62.25%

+59.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.92%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и DBO

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 3.63%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

12.61%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

28.20%

-17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

34.46%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

32.29%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

31.78%

-14.25%

Сравнение комиссий STXG и DBO

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и DBO

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXG and DBO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 21.86% for DBO. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор