PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 22.46%/yr for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности STXG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXG показывает доходность 10.21%, а BBUS немного выше – 10.60%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-2.79%

Correlation

The correlation between STXG and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between STXG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и BBUS

Секторы
STXG
BBUS

Технологии

45.0%
37.1%

Коммуникационные услуги

12.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.4%

Промышленность

9.3%
7.2%

Финансовые услуги

7.6%
10.8%

Здравоохранение

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Энергетика

0.6%
3.2%

Технологии

STXG
45.0%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
BBUS
9.4%

Промышленность

STXG
9.3%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

STXG
6.0%
BBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
BBUS
4.5%

Недвижимость

STXG
1.7%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
BBUS
2.6%

Энергетика

STXG
0.6%
BBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

STXG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.18

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.00

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

13.76

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.84

+0.58

Просадки

Сравнение просадок STXG и BBUS

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-35.35%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.21%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-19.01%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.74%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.46%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.00%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и BBUS

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.88%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.96%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.87%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.03%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

19.59%

-2.06%

Сравнение комиссий STXG и BBUS

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и BBUS

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXG and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 22.46% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.46% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор