PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXF с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXF и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STXF) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 67.54%.


STXF

1 день
0.50%
1 месяц
0.11%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.14%
1 год
24.01%
3 года*
21.18%
5 лет*
10 лет*

SHOC

1 день
1.17%
1 месяц
6.77%
С начала года
67.54%
6 месяцев
69.75%
1 год
130.80%
3 года*
49.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXF и SHOC


2026 (YTD)2025202420232022
STXF
Strive 500 ETF
8.95%17.95%25.13%27.70%1.25%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
67.54%49.91%16.74%61.97%-1.79%

Correlation

The correlation between STXF and SHOC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between STXF and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive 500 ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

STXF vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXF
Ранг доходности на риск STXF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXF: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXF c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STXFSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

9.02

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

32.00

-20.56

STXF vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXF на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXF и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXF и SHOC

Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и SHOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXFSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-37.54%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-14.59%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-37.54%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.37%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.47%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.11%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STXF и SHOC

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STXF) составляет 4.41%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что STXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXFSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

16.12%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

27.90%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

34.02%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

35.67%

-19.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

35.67%

-19.52%

Сравнение комиссий STXF и SHOC

STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXF и SHOC

Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SHOC в 0.14%


ПозицияTTM2025202420232022
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%
STXF
Strive 500 ETF
1.04%1.05%1.13%1.21%0.37%

Часто задаваемые вопросы


STXF and SHOC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (16.12%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 49.45% vs 21.18% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 49.45% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.

STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.14% for SHOC.

STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHOC is Semiconductors. STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXF и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор