Сравнение STXF с SHOC
STXF (Strive 500 ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXF returned 21.18%/yr vs 49.45%/yr for SHOC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXF charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности STXF и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 67.54%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 67.54%
- 6 месяцев
- 69.75%
- 1 год
- 130.80%
- 3 года*
- 49.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | 1.25% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 67.54% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
Correlation
The correlation between STXF and SHOC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between STXF and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. SHOC — Ранг доходности на риск
STXF
SHOC
Сравнение STXF c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 9.02 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 32.00 | -20.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и SHOC
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -37.54% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -14.59% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -37.54% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.37% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.47% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.11% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и SHOC
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STXF) составляет 4.41%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что STXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 16.12% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 27.90% | -17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 34.02% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 35.67% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 35.67% | -19.52% |
Сравнение комиссий STXF и SHOC
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и SHOC
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and SHOC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (16.12%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 49.45% vs 21.18% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 49.45% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.14% for SHOC.
STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHOC is Semiconductors. STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор