PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXF с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXF и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STXF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%.


STXF

1 день
0.50%
1 месяц
0.11%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.14%
1 год
24.01%
3 года*
21.18%
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
6.22%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
40.78%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXF и MTUM


2026 (YTD)2025202420232022
STXF
Strive 500 ETF
8.95%17.95%25.13%27.70%-2.98%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
29.72%22.15%32.89%9.15%4.29%

Correlation

The correlation between STXF and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between STXF and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive 500 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

STXF vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXF
Ранг доходности на риск STXF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXF: 6969
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXF c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STXFMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.55

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

13.66

-2.21

STXF vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXF и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXF и MTUM

Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXFMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-34.08%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.54%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-20.99%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.55%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.20%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.99%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности STXF и MTUM

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STXF) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что STXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXFMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

10.89%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

18.63%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

20.87%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

20.94%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

21.20%

-5.05%

Сравнение комиссий STXF и MTUM

STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXF и MTUM

Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MTUM в 0.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
STXF
Strive 500 ETF
1.04%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


STXF and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 33.16% vs 21.18% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 33.16% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.61% for MTUM.

STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXF и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор