Сравнение STXF с STXE
STXF (Strive 500 ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXF returned 21.18%/yr vs 27.42%/yr for STXE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXF charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности STXF и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 42.80%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 42.80%
- 6 месяцев
- 47.91%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 21.69% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 42.80% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between STXF and STXE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between STXF and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. STXE — Ранг доходности на риск
STXF
STXE
Сравнение STXF c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.95 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 19.26 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и STXE
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -18.92% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -14.51% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.92% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.02% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.73% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.73% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и STXE
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STXF) составляет 4.41%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что STXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 13.68% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 23.40% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 25.23% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 18.51% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 18.51% | -2.36% |
Сравнение комиссий STXF и STXE
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и STXE
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности STXE в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.88% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and STXE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (13.68%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs STXE's -18.92%.
On 3-year performance, STXE leads with 27.42% vs 21.18% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 27.42% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.
STXE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.04% for STXF.
STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор