Сравнение STXF с USPX
STXF (Strive 500 ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXF tracks the Bloomberg US Large Cap Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXF returned 21.18%/yr vs 20.90%/yr for USPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXF charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности STXF и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXF показывает доходность 8.95%, а USPX немного ниже – 8.72%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам STXF и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -2.98% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 8.72% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -2.66% |
Correlation
The correlation between STXF and USPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between STXF and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. USPX — Ранг доходности на риск
STXF
USPX
Сравнение STXF c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.61 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 11.56 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и USPX
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -31.21% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.15% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -19.21% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.47% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.44% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.06% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и USPX
Strive 500 ETF (STXF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 4.41% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.44% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.85% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 12.56% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.24% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.95% | +0.20% |
Сравнение комиссий STXF и USPX
STXF берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и USPX
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что сопоставимо с доходностью USPX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.05% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, STXF and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPX has higher volatility (4.44%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs USPX's -31.21%.
On 3-year performance, STXF leads with 21.18% vs 20.90% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXF has performed better with a 21.18% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for STXF.
USPX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.04% for STXF.
STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Strive and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.03% for USPX.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор