Сравнение STXF с DRLL
STXF (Strive 500 ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXF returned 21.18%/yr vs 13.09%/yr for DRLL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. STXF charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности STXF и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 27.53%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -2.98% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 27.53% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 5.95% |
Correlation
The correlation between STXF and DRLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between STXF and DRLL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. DRLL — Ранг доходности на риск
STXF
DRLL
Сравнение STXF c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.43 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 6.52 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и DRLL
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -23.73% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -13.93% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -23.73% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -10.72% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -8.03% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.18% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и DRLL
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STXF) составляет 4.41%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что STXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.22% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 18.44% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 22.46% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 23.78% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 23.78% | -7.63% |
Сравнение комиссий STXF и DRLL
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и DRLL
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DRLL в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.40% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and DRLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (8.22%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, STXF leads with 21.18% vs 13.09% for DRLL. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXF has performed better with a 21.18% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.04% for STXF.
STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.41% for DRLL.
STXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор