PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с STXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с STXV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 18.06%/yr for STXV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for STXV.

Доходность

Сравнение доходности STXD и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у STXV с доходностью 12.50%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и STXV

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%

Correlation

The correlation between STXD and STXV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.77

The correlation between STXD and STXV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и STXV

Секторы
STXD
STXV

Технологии

28.4%
12.8%

Финансовые услуги

23.6%
21.1%

Промышленность

15.1%
7.7%

Здравоохранение

12.0%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.9%

Недвижимость

3.2%
3.4%

Сырьевые материалы

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Энергетика

0.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.5%

Технологии

STXD
28.4%
STXV
12.8%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
STXV
21.1%

Промышленность

STXD
15.1%
STXV
7.7%

Здравоохранение

STXD
12.0%
STXV
16.5%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
STXV
5.8%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
STXV
7.9%

Недвижимость

STXD
3.2%
STXV
3.4%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
STXV
3.1%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
STXV
6.2%

Энергетика

STXD
0.2%
STXV
11.2%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
STXV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO

Доходность на риск

STXD vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDSTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.71

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.86

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.70

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

17.14

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа STXV равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDSTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.71

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.07

-0.02

Просадки

Сравнение просадок STXD и STXV

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, примерно равная максимальной просадке STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и STXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-14.80%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.81%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-14.80%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.12%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.75%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.59%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и STXV

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.03%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.03%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.08%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.22%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

13.22%

-0.11%

Сравнение комиссий STXD и STXV

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и STXV

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности STXV в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXD and STXV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.86%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs STXV's -14.80%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.06% vs 15.12% for STXD. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.06% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.20% for STXD.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while STXV is Large Cap Value Equities. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXV tracks Bloomberg US 1000 Value. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.18% for STXV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и STXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор