Сравнение STXD с SPXM
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STXD is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности STXD и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STXD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 5.63% | 6.81% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between STXD and SPXM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. SPXM — Ранг доходности на риск
STXD
SPXM
Сравнение STXD c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.56 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок STXD и SPXM
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -5.08% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.75% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.79% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 8.18% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 8.18% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 8.18% | +4.93% |
Сравнение комиссий STXD и SPXM
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и SPXM
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.20% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and SPXM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Strive and Azoria. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для STXD и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор