PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.62%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности STXD и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

STXD

1 день
-1.43%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.46%14.79%14.51%13.94%1.51%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%2.70%

Correlation

The correlation between STXD and BBUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between STXD and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и BBUS

Секторы
STXD
BBUS

Технологии

25.3%
38.1%

Финансовые услуги

24.6%
11.2%

Промышленность

16.0%
7.4%

Здравоохранение

12.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Недвижимость

3.2%
1.7%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Энергетика

0.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.0%

Технологии

STXD
25.3%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

STXD
24.6%
BBUS
11.2%

Промышленность

STXD
16.0%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

STXD
12.7%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.5%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.6%
BBUS
4.4%

Недвижимость

STXD
3.2%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

STXD
3.0%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
BBUS
2.6%

Энергетика

STXD
0.2%
BBUS
3.0%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
BBUS
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

STXD vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.82

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.48

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.49

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

10.97

-3.71

STXD vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и BBUS

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-35.35%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.21%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-19.01%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.47%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.43%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и BBUS

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.05%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.00%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.95%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.59%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

17.14%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

19.59%

-6.41%

Сравнение комиссий STXD и BBUS

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и BBUS

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and BBUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to STXD (4.05%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 14.62% for STXD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.01% for BBUS.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор