Сравнение STXAX с VWALX
STXAX (Western Asset Municipal High Income Fund) and VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, STXAX returned 2.38%/yr vs 3.01%/yr for VWALX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXAX charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for VWALX.
Доходность
Сравнение доходности STXAX и VWALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXAX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции STXAX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.38% против 3.01% соответственно.
STXAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.38%
VWALX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам STXAX и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | 2.08% | 4.23% | 3.41% | 7.63% | -11.29% | 3.36% | 3.77% | 8.18% | 1.08% | 6.82% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.43% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Correlation
The correlation between STXAX and VWALX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.67 |
Over the past year, STXAX and VWALX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXAX vs. VWALX — Ранг доходности на риск
STXAX
VWALX
Сравнение STXAX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXAX | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.67 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.78 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.12 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXAX и VWALX
Максимальная просадка STXAX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и VWALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXAX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -17.24% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.05% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.19% | -7.10% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.24% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -17.24% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.16% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.84% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXAX и VWALX
Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеют волатильность 0.88% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXAX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.90% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.39% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.24% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.81% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.64% | 0.00% |
Сравнение комиссий STXAX и VWALX
STXAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXAX и VWALX
Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VWALX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | 3.49% | 4.77% | 3.83% | 3.56% | 2.97% | 2.47% | 3.32% | 4.41% | 4.30% | 4.30% | 4.11% | 4.44% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.12% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
STXAX and VWALX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWALX has higher volatility (0.90%) compared to STXAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, STXAX dropped -22.48% vs VWALX's -17.24%.
VWALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXAX и VWALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор