PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469F5807

CUSIP

52469F580

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

5 нояб. 1992 г.

Категория

High Yield Muni

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия STXAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STXAX с FMFMX
Популярные сравнения:
STXAX с FMFMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) показал доход в -1.78% с начала года и 0.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STXAX составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

STXAX

С начала года

-1.78%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-2.00%

1 год

0.50%

5 лет

2.35%

10 лет

2.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STXAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%1.15%-1.67%-1.32%-0.24%-1.78%
20240.42%0.15%0.33%-1.31%0.41%2.04%0.79%0.93%1.07%-1.43%1.54%-1.51%3.39%
20233.60%-2.33%1.54%0.41%-0.30%0.82%0.33%-1.16%-3.19%-2.04%7.40%3.13%8.03%
2022-2.33%-0.62%-2.96%-2.83%0.90%-2.60%2.79%-2.06%-4.45%-1.63%5.08%-0.20%-10.74%
20211.39%-1.48%0.76%1.37%0.81%0.66%0.79%-0.44%-1.00%-0.23%1.07%0.17%3.89%
20201.84%1.38%-8.21%-1.86%2.74%2.80%2.10%0.06%-0.09%-0.07%2.21%1.33%3.78%
20190.60%0.58%1.63%0.51%1.29%0.42%0.56%1.75%-0.58%0.32%0.24%0.31%7.87%
2018-0.68%-0.23%0.22%-0.22%1.08%0.26%0.27%0.35%-0.50%-0.77%0.58%0.74%1.08%
20170.43%1.06%0.52%0.87%1.43%0.07%0.64%0.71%-0.20%0.02%0.00%1.07%6.81%
20161.32%0.18%1.17%0.79%0.61%1.89%0.05%0.39%-0.15%-1.01%-4.13%0.43%1.43%
20151.54%-0.34%0.23%-0.33%-0.25%-0.19%-0.10%-0.12%0.44%0.80%0.14%0.78%2.62%
20142.08%0.99%0.76%1.46%2.57%0.37%0.23%1.28%0.79%0.53%0.03%0.58%12.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STXAX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STXAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STXAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Municipal High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Municipal High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.51$0.45$0.43$0.48$0.59$0.60$0.61$0.58$0.63$0.64

Дивидендный доход

3.92%3.81%3.90%3.61%2.98%3.33%4.12%4.30%4.29%4.12%4.41%4.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Municipal High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.51
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.43
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2019$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.59
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2015$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2014$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Municipal High Income Fund показал максимальную просадку в 21.99%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Municipal High Income Fund составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.99%5 июн. 2008 г.13617 дек. 2008 г.18411 сент. 2009 г.320
-15.98%5 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.4675 сент. 2024 г.776
-15.09%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.18411 дек. 2020 г.200
-10.67%1 февр. 1994 г.20817 нояб. 1994 г.10513 апр. 1995 г.313
-10.6%21 мая 2013 г.779 сент. 2013 г.2285 авг. 2014 г.305

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...