- ISIN
- US52469F5807
- CUSIP
- 52469F580
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 5 нояб. 1992 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции STXAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STXAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) показал доход в 2.08% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STXAX составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Western Asset Municipal High Income Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность STXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STXAX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 1.24% | -2.14% | 1.18% | 0.79% | 0.23% | 2.08% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 1.45% | -1.39% | -1.00% | -0.61% | 0.72% | -1.02% | 1.00% | 3.30% | 1.21% | 0.14% | 0.10% | 4.23% |
| 2024 | 0.42% | 0.15% | 0.00% | -1.31% | 0.43% | 1.73% | 0.79% | 0.93% | 1.05% | -1.43% | 1.88% | -1.19% | 3.41% |
| 2023 | 3.60% | -2.33% | 1.54% | 0.41% | 0.01% | 0.82% | 0.33% | -1.50% | -3.18% | -2.40% | 7.40% | 3.14% | 7.63% |
| 2022 | -2.33% | -0.62% | -2.96% | -2.83% | 0.90% | -2.88% | 2.49% | -2.06% | -4.45% | -1.65% | 5.08% | -0.22% | -11.29% |
| 2021 | 1.11% | -1.72% | 0.76% | 1.37% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | -0.44% | -1.00% | -0.23% | 1.07% | 0.17% | 3.36% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Municipal High Income Fund has an annualized alpha of 4.21%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.01%) than losses (5.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.01%
- Участие в снижении
- 5.42%
Комиссия
Комиссия STXAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.92 | -2.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Municipal High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.61 | $0.49 | $0.46 | $0.37 | $0.36 | $0.48 | $0.63 | $0.60 | $0.62 | $0.57 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.49% | 4.77% | 3.83% | 3.56% | 2.97% | 2.47% | 3.32% | 4.41% | 4.30% | 4.30% | 4.11% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Municipal High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.61 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.46 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Municipal High Income Fund показал максимальную просадку в 22.48%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Municipal High Income Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -22.48%дек. 2008 г. | 1y 1mo | 9mo 3d | 1y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.46%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -15.09%март 2020 г. | 21d | 8mo 23d | 9mo 14dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -10.98%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 4mo 22d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.63%сент. 2013 г. | 3mo 17d | 11mo 4d | 1y 2moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| STXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -56.78% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -9.10% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.19% | -18.90% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.43% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -33.92% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.21% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -10.71% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.04% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STXAX
Добавьте Western Asset Municipal High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXAX