PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXAX с HIMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXAX с HIMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXAX (Western Asset Municipal High Income Fund) and HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, STXAX returned 1.15%/yr vs 1.81%/yr for HIMFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STXAX charges 0.83%/yr vs 0.31%/yr for HIMFX.

Доходность

Сравнение доходности STXAX и HIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXAX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у HIMFX с доходностью 2.37%.

STXAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.50%

HIMFX

1 день
0.19%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.77%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXAX и HIMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		2.00%4.23%3.41%7.63%-11.29%3.36%3.77%8.18%1.08%6.39%
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		2.37%4.69%6.23%7.89%-12.36%5.60%4.74%8.92%1.91%8.22%

Correlation

The correlation between STXAX and HIMFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between STXAX and HIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Municipal High Income Fund

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Часто сравнивают с STXAX:
STXAX с FMFMXSTXAX с EWHYXSTXAX с NVHIXSTXAX с NHMFXSTXAX с AHMFXSTXAX с BATEXSTXAX с NMZ
Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с ABTYXHIMFX с CGHMHIMFX с HIMUHIMFX с GHYIXHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с NMCO

Доходность на риск

STXAX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXAX
Ранг доходности на риск STXAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXAX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXAXHIMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.69

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.16

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

11.37

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXAX vs. HIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXAX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMFX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXAX и HIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXAXHIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.85

+0.23

Просадки

Сравнение просадок STXAX и HIMFX

Максимальная просадка STXAX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и HIMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXAXHIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-17.57%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.76%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.19%

-6.17%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-17.57%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.17%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.77%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STXAX и HIMFX

Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что STXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXAXHIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.11%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.24%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.08%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.82%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.60%

+0.04%

Сравнение комиссий STXAX и HIMFX

STXAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXAX и HIMFX

Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности HIMFX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		4.23%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%0.00%0.00%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		3.49%4.77%3.83%3.56%2.97%2.47%3.32%4.41%4.30%4.30%4.11%4.44%

Часто задаваемые вопросы

STXAX and HIMFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXAX has higher volatility (1.29%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, STXAX dropped -22.48% vs HIMFX's -17.57%.

HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXAX и HIMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор