PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STXAX с FMFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXAX с FMFMX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX).

STXAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STXAX или FMFMX.

Корреляция

Корреляция между STXAX и FMFMX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STXAX и FMFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STXAX:

0.08

FMFMX:

-0.39

Коэф-т Сортино

STXAX:

0.20

FMFMX:

-0.20

Коэф-т Омега

STXAX:

1.04

FMFMX:

0.96

Коэф-т Кальмара

STXAX:

0.12

FMFMX:

-0.27

Коэф-т Мартина

STXAX:

0.44

FMFMX:

-0.59

Индекс Язвы

STXAX:

1.83%

FMFMX:

17.60%

Дневная вол-ть

STXAX:

6.45%

FMFMX:

31.94%

Макс. просадка

STXAX:

-21.99%

FMFMX:

-41.61%

Текущая просадка

STXAX:

-3.48%

FMFMX:

-24.25%

Доходность по периодам

С начала года, STXAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FMFMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции STXAX уступали акциям FMFMX по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.32% соответственно.

STXAX

С начала года

-1.78%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-2.00%

1 год

0.50%

5 лет

2.35%

10 лет

2.46%

FMFMX

С начала года

0.31%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-21.47%

1 год

-12.23%

5 лет

2.68%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STXAX и FMFMX

STXAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FMFMX в 0.00%.

STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STXAX и FMFMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STXAX
Ранг риск-скорректированной доходности STXAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STXAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FMFMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMFMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STXAX c FMFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STXAX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FMFMX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXAX и FMFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXAX и FMFMX

Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FMFMX в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		3.92%3.81%3.90%3.61%2.98%3.33%4.12%4.30%4.29%4.12%4.41%4.40%
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		0.68%0.69%0.72%0.94%1.21%0.78%0.92%1.09%0.66%0.12%0.21%0.06%

Просадки

Сравнение просадок STXAX и FMFMX

Максимальная просадка STXAX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки FMFMX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и FMFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STXAX и FMFMX

Текущая волатильность для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что STXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...