PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXAX с FMFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXAX с FMFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX).

STXAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности STXAX и FMFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXAX и FMFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		-0.17%4.23%3.41%7.63%-11.29%3.36%3.77%8.18%1.08%6.82%
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		-5.25%14.98%30.90%37.23%-23.65%18.56%45.18%35.17%-0.07%36.89%

Доходность по периодам

С начала года, STXAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FMFMX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции STXAX уступали акциям FMFMX по среднегодовой доходности: 2.44% против 17.40% соответственно.

STXAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.16%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.44%

FMFMX

1 день
4.26%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.92%
1 год
17.91%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Municipal High Income Fund

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Часто сравнивают с STXAX:
STXAX с BATEXSTXAX с HIMFXSTXAX с AHMFXSTXAX с NVHIXSTXAX с FRIAXSTXAX с NMZSTXAX с FKGRX
Часто сравнивают с FMFMX:
FMFMX с STXSFMFMX с FSCSXFMFMX с SCHDFMFMX с NEAGXFMFMX с FXNAXFMFMX с STXFMFMX с VOO

Сравнение комиссий STXAX и FMFMX

STXAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FMFMX в 0.00%.

STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Доходность на риск

STXAX vs. FMFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXAX
Ранг доходности на риск STXAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FMFMX
Ранг доходности на риск FMFMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXAX c FMFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXAXFMFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.44

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

5.05

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXAX vs. FMFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMFMX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXAX и FMFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXAXFMFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.70

+0.37

Корреляция

Корреляция между STXAX и FMFMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXAX и FMFMX

Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FMFMX в 15.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		3.86%4.77%3.83%3.56%2.97%2.47%3.32%4.41%4.30%4.30%4.11%4.44%
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		15.35%14.54%28.50%5.57%5.69%16.12%27.01%13.51%9.43%18.29%0.12%0.15%

Просадки

Сравнение просадок STXAX и FMFMX

Максимальная просадка STXAX за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки FMFMX в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и FMFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STXAXFMFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-36.89%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-12.96%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-36.89%

+20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-36.89%

+20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-15.20%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.37%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.69%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности STXAX и FMFMX

Текущая волатильность для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что STXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXAXFMFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.71%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

13.30%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

21.99%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

24.83%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

22.91%

-18.29%