Сравнение STTIX с SHIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и SHIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и SHIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -3.13% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SHIIX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям SHIIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 6.69% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
SHIIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и SHIIX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SHIIX в 1.23%.
Доходность на риск
STTIX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск
STTIX
SHIIX
Сравнение STTIX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | SHIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.48 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.55 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и SHIIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и SHIIX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SHIIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.12% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и SHIIX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и SHIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -20.20% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -7.44% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -20.20% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -20.20% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.27% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.18% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.38% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и SHIIX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.33%, в то время как у Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.39% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.76% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 9.97% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 8.60% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 8.57% | -0.77% |