Сравнение STTIX с HMXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и HMXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и HMXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям HMXIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 6.48% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и HMXIX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.
Доходность на риск
STTIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск
STTIX
HMXIX
Сравнение STTIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | HMXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.71 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.48 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.71 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и HMXIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и HMXIX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности HMXIX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и HMXIX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и HMXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -15.80% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -8.76% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -15.80% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -15.80% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.23% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.50% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.00% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и HMXIX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.83% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.45% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 14.33% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.38% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.59% | -2.79% |