Сравнение STTIX с ETB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и ETB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и ETB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у ETB с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям ETB по среднегодовой доходности: 1.90% против 7.69% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и ETB
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ETB в 0.01%.
Доходность на риск
STTIX vs. ETB — Ранг доходности на риск
STTIX
ETB
Сравнение STTIX c ETB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | ETB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 7.19 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и ETB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и ETB
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности ETB в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и ETB
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки ETB в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и ETB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -51.09% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -12.64% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -23.43% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -45.08% | +26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.42% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.76% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.44% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и ETB
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | ETB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 6.23% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.24% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 17.37% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 16.23% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 18.02% | -10.22% |