Сравнение STTIX с CIHEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и CIHEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и CIHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -3.54% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям CIHEX по среднегодовой доходности: 1.90% против 7.62% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
CIHEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и CIHEX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.
Доходность на риск
STTIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск
STTIX
CIHEX
Сравнение STTIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | CIHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.09 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.76 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и CIHEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и CIHEX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CIHEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.34% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и CIHEX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и CIHEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -17.80% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -5.82% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -15.77% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -17.80% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.68% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.34% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.29% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и CIHEX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.33%, в то время как у Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | CIHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.12% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 4.79% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 9.19% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.10% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 9.36% | -1.56% |