Сравнение STSM с XMAG
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - STSM is a Leveraged Equities fund tracking the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности STSM и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 11.25%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам STSM и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 11.25% | 3.35% |
Correlation
The correlation between STSM and XMAG is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. XMAG — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAG
Сравнение STSM c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и XMAG
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -16.17% | -60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -3.72% | -63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -2.06% | -44.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 11.85% | +71.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 15.06% | +68.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 15.06% | +68.25% |
Сравнение комиссий STSM и XMAG
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и XMAG
STSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
STSM and XMAG have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for STSM.
STSM is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. STSM tracks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для STSM и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор