Сравнение STSM с IFED
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - STSM tracks the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности STSM и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 10.09%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IFED
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам STSM и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 10.09% | 2.51% |
Correlation
The correlation between STSM and IFED is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. IFED — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение STSM c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и IFED
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -22.36% | -53.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | 0.00% | -67.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -5.82% | -40.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 20.09% | +63.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 20.43% | +62.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 20.43% | +62.88% |
Сравнение комиссий STSM и IFED
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и IFED
Ни STSM, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and IFED have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
STSM and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
STSM tracks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Defiance and UBS. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для STSM и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор