Сравнение STSM с DLLL
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - STSM tracks the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности STSM и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 555.24%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DLLL
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- -17.35%
- 6 месяцев
- 620.36%
- С начала года
- 555.24%
- 1 год
- 440.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 262.84%
Сравнение доходности по годам STSM и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 555.24% | 2.01% |
Correlation
The correlation between STSM and DLLL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. DLLL — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение STSM c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и DLLL
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -68.58% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -38.02% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -25.75% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 136.64% | -53.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 130.98% | -47.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 130.98% | -47.67% |
Сравнение комиссий STSM и DLLL
STSM берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и DLLL
Ни STSM, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and DLLL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STSM is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STSM is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
STSM and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
STSM tracks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для STSM и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор