Сравнение STSM с INTW
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. STSM is passively managed, while INTW is actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности STSM и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.54%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -50.77%
- 6 месяцев
- 175.36%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- 799.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 288.63%
Сравнение доходности по годам STSM и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.54% | 8.49% |
Correlation
The correlation between STSM and INTW is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. INTW — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение STSM c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и INTW
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -60.58% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -55.48% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -29.88% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 154.48% | -71.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 149.23% | -65.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 149.23% | -65.92% |
Сравнение комиссий STSM и INTW
STSM берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и INTW
Ни STSM, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and INTW have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STSM is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STSM is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
STSM and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для STSM и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор