Сравнение STSM с USOY
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - STSM is a Leveraged Equities fund tracking the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. STSM is passively managed, while USOY is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. STSM charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности STSM и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 48.30%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- 46.30%
- С начала года
- 48.30%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам STSM и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 48.30% | -0.79% |
Correlation
The correlation between STSM and USOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. USOY — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение STSM c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и USOY
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -25.51% | -50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -13.23% | -54.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -7.10% | -39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 32.63% | +50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 27.10% | +56.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 27.10% | +56.21% |
Сравнение комиссий STSM и USOY
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и USOY
STSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.00% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
STSM and USOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
USOY has the higher dividend yield at 58.00%, compared with 0.00% for STSM.
STSM is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для STSM и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор