PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSEX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSEX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности STSEX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSEX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		-5.16%19.42%16.06%20.71%-5.51%31.09%9.30%5.57%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

STSEX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-4.32%
1 год
11.17%
3 года*
15.00%
5 лет*
12.48%
10 лет*
13.27%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Exchange Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с STSEX:
STSEX с USBOXSTSEX с SCHGSTSEX с SPYSTSEX с FXAIXSTSEX с PRCOXSTSEX с ^GSPCSTSEX с VOO
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий STSEX и FNSTX

STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio

Доходность на риск

STSEX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг доходности на риск STSEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSEX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSEXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.69

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.20

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.31

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

11.29

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSEX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSEXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.69

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между STSEX и FNSTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSEX и FNSTX

Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		0.95%0.90%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STSEX и FNSTX

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSEXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-35.82%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.43%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-21.97%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.82%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.25%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.47%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и FNSTX

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSEXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.85%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

12.50%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

16.11%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.94%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.80%

-2.09%