Сравнение STSCX с VSCPX
STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STSCX returned 12.20%/yr vs 11.39%/yr for VSCPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STSCX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности STSCX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSCX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 12.20% против 11.39% соответственно.
STSCX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.20%
VSCPX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам STSCX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 18.04% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.95% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Correlation
The correlation between STSCX and VSCPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between STSCX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSCX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
STSCX
VSCPX
Сравнение STSCX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.52 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 12.99 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.94 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и VSCPX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и VSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSCX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -41.81% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.97% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.48% | -25.25% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -28.13% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -41.81% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.49% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.42% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и VSCPX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSCX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.40% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.72% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.27% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.72% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.57% | +0.56% |
Сравнение комиссий STSCX и VSCPX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и VSCPX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.18%, что больше доходности VSCPX в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 17.18% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.20% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
STSCX and VSCPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCPX has higher volatility (4.40%) compared to STSCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, STSCX dropped -54.02% vs VSCPX's -41.81%.
STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STSCX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор