PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSCX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Auer Growth Fund (AUERX).

STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности STSCX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSCX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		6.06%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции STSCX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 11.61% против 14.73% соответственно.

STSCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.40%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.61%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BOPIXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с RYRRX

Сравнение комиссий STSCX и AUERX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Доходность на риск

STSCX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.07

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.70

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.91

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

13.68

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.07

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.18

+0.39

Корреляция

Корреляция между STSCX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и AUERX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.12%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STSCX и AUERX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSCXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-67.23%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.70%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-34.80%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-51.89%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.91%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-25.10%

+16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.92%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и AUERX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.62% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSCXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.69%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

19.73%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

24.95%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

24.37%

-2.26%