Сравнение STRV с SPIT
STRV (Strive 500 ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STRV is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRV charges 0.05%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности STRV и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
STRV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRV и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 10.98% | 1.65% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between STRV and SPIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRV vs. SPIT — Ранг доходности на риск
STRV
SPIT
Сравнение STRV c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.00 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SPIT
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -12.49% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.85% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.62% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 26.35% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 26.35% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 26.35% | -10.25% |
Сравнение комиссий STRV и SPIT
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SPIT
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRV Strive 500 ETF | 1.02% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STRV and SPIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.02% for STRV.
They also come from different issuers: Strive and F/m Investments. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для STRV и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор