PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с PFLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRV с PFLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).

STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STRV и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRV и PFLT

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		-4.13%17.95%25.13%27.70%-1.96%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-10.49%-4.17%0.62%23.05%-6.14%

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью -10.49%.

STRV

1 день
0.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.12%
1 год
18.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFLT

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-18.09%
3 года*
2.30%
5 лет*
2.68%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHD

Доходность на риск

STRV vs. PFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVPFLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.77

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.93

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.85

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

-1.70

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. PFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVPFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.77

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.24

+0.84

Корреляция

Корреляция между STRV и PFLT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и PFLT

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PFLT в 15.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRV
Strive 500 ETF		1.18%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		15.36%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%

Просадки

Сравнение просадок STRV и PFLT

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и PFLT.

Загрузка...

Показатели просадок

STRVPFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-69.77%

+50.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-21.90%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-20.17%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-8.01%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

10.91%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и PFLT

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 5.61%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRVPFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.48%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

15.40%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

23.55%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

20.93%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

28.80%

-12.53%