Сравнение STRT с DORM
STRT (Strattec Security Corporation) and DORM (Dorman Products, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, STRT returned 6.03%/yr vs 8.64%/yr for DORM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRT и DORM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRT показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DORM с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции STRT уступали акциям DORM по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.64% соответственно.
STRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 41.44%
- 3 года*
- 60.77%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 6.03%
DORM
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам STRT и DORM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRT Strattec Security Corporation | 2.71% | 84.81% | 62.59% | 23.31% | -44.49% | -25.00% | 123.78% | -21.04% | -32.75% | 9.81% |
DORM Dorman Products, Inc. | 1.27% | -4.91% | 55.32% | 3.14% | -28.44% | 30.17% | 14.66% | -15.89% | 47.24% | -16.32% |
Correlation
The correlation between STRT and DORM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 1995 г. | 0.13 |
Over the past year, STRT and DORM have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRT:
$323.20M
DORM:
$3.80B
STRT:
$6.06
DORM:
$6.20
STRT:
12.91
DORM:
20.11
STRT:
0.36
DORM:
1.40
STRT:
0.56
DORM:
1.78
STRT:
1.34
DORM:
2.59
STRT:
$579.58M
DORM:
$2.15B
STRT:
$97.12M
DORM:
$874.92M
STRT:
$36.69M
DORM:
$323.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRT vs. DORM — Ранг доходности на риск
STRT
DORM
Сравнение STRT c DORM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strattec Security Corporation (STRT) и Dorman Products, Inc. (DORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRT | DORM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.06 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.10 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRT | DORM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.07 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок STRT и DORM
Максимальная просадка STRT за все время составила -89.98%, примерно равная максимальной просадке DORM в -88.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRT и DORM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRT | DORM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -88.99% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -39.58% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -39.58% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -49.32% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.34% | -50.78% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -25.00% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -23.74% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 21.97% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRT и DORM
Strattec Security Corporation (STRT) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Dorman Products, Inc. (DORM) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что STRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRT | DORM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 12.20% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 22.53% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 34.16% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 32.51% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 33.31% | +20.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRT и DORM
Ни STRT, ни DORM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORM Dorman Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRT Strattec Security Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 2.52% | 1.94% | 1.29% | 1.34% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRT и DORM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strattec Security Corporation и Dorman Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRT и DORM
STRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.66M при выручке в 137.63M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
DORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 190.16M при выручке в 528.77M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
STRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.05M при выручке в 137.63M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.78M при выручке в 528.77M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
STRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.24M при выручке в 137.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorman Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.55M при выручке в 528.77M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRT and DORM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRT has higher volatility (21.95%) compared to DORM (12.20%). In terms of maximum drawdown, STRT dropped -89.98% vs DORM's -88.99%.
STRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRT и DORM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор