Сравнение STRT с IGF

С начала года, STRT показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции STRT уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strattec Security Corporation (STRT) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRT и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STRT и IGF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

STRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

Максимальная просадка STRT за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRT и IGF.

Strattec Security Corporation (STRT) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что STRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.