PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRT с ALV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRT с ALV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRT (Strattec Security Corporation) and ALV (Autoliv, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, STRT returned 6.03%/yr vs 6.43%/yr for ALV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRT и ALV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strattec Security Corporation (STRT) и Autoliv, Inc. (ALV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRT показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у ALV с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции STRT уступали акциям ALV по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.43% соответственно.

STRT

1 день
0.54%
1 месяц
11.14%
С начала года
2.71%
6 месяцев
-2.08%
1 год
41.44%
3 года*
60.77%
5 лет*
8.86%
10 лет*
6.03%

ALV

1 день
-0.96%
1 месяц
14.60%
С начала года
11.57%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.86%
3 года*
18.61%
5 лет*
6.79%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRT и ALV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRT
Strattec Security Corporation		2.71%84.81%62.59%23.31%-44.49%-25.00%123.78%-21.04%-32.75%9.81%
ALV
Autoliv, Inc.		11.57%30.24%-12.72%47.99%-23.47%14.50%9.99%24.32%-21.57%14.81%

Correlation

The correlation between STRT and ALV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1997 г.

0.17

Over the past year, STRT and ALV have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRT:

$323.20M

ALV:

$9.79B

EPS

STRT:

$6.06

ALV:

$9.32

Коэффициент P/E

STRT:

12.91

ALV:

14.00

Коэффициент PEG

STRT:

0.36

ALV:

0.74

Коэффициент P/S

STRT:

0.56

ALV:

0.90

Коэффициент P/B

STRT:

1.34

ALV:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

STRT:

$579.58M

ALV:

$10.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRT:

$97.12M

ALV:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

STRT:

$36.69M

ALV:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strattec Security Corporation

Autoliv, Inc.

Часто сравнивают с STRT:
STRT с IGFSTRT с TTDSTRT с XLESTRT с DORMSTRT с NUTXSTRT с GEVSTRT с AMRX
Часто сравнивают с ALV:
ALV с LEAALV с OGNALV с SPYALV с JPMALV с PCARALV с VOOALV с MCK

Доходность на риск

STRT vs. ALV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRT
Ранг доходности на риск STRT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALV
Ранг доходности на риск ALV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRT c ALV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strattec Security Corporation (STRT) и Autoliv, Inc. (ALV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRTALVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.79

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

3.94

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRT vs. ALV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRT и ALV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRTALVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок STRT и ALV

Максимальная просадка STRT за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки ALV в -79.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRT и ALV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRTALVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-79.72%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-21.96%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-39.27%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-39.27%

-26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.34%

-63.09%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-0.96%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.65%

-20.91%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.47%

7.85%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STRT и ALV

Strattec Security Corporation (STRT) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Autoliv, Inc. (ALV) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что STRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRTALVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.95%

9.25%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

20.57%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

26.68%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.16%

31.99%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

33.89%

+19.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRT и ALV

STRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV
Autoliv, Inc.		2.65%2.63%2.92%2.41%3.37%1.82%0.67%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%
STRT
Strattec Security Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%2.52%1.94%1.29%1.34%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRT и ALV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strattec Security Corporation и Autoliv, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
137.63M
2.75B
(STRT) Общая выручка
(ALV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRT и ALV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strattec Security Corporation и Autoliv, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
16.5%
19.1%
Активы портфеля
STRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.66M при выручке в 137.63M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

ALV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.00M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

STRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.05M при выручке в 137.63M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

ALV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

STRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.24M при выручке в 137.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

ALV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

STRT and ALV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRT has higher volatility (21.95%) compared to ALV (9.25%). In terms of maximum drawdown, STRT dropped -89.98% vs ALV's -79.72%.

ALV currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRT и ALV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор