PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRK с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRK с VTEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past year, STRK returned -41.85% vs 6.67% for VTEB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRK и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.44%.

STRK

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
-23.98%
С начала года
-15.66%
1 год
-41.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.80%
С начала года
1.44%
1 год
6.67%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRK и VTEB

2026 (YTD)2025
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		-15.66%-0.74%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.44%2.98%

Correlation

The correlation between STRK and VTEB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

STRK vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRKVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.48

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.66

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.47

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.93

-10.33

STRK vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRK и VTEB

Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRKVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-17.00%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-2.71%

-48.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-0.75%

-44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-2.30%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

0.75%

+29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и VTEB

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRKVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

0.67%

+17.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

2.11%

+25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

2.70%

+33.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

3.91%

+33.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

5.25%

+32.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и VTEB

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности VTEB в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		16.39%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.38%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

STRK and VTEB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRK has higher volatility (18.49%) compared to VTEB (0.67%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs VTEB's -17.00%.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRK и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор