PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STRC с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STRC и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRC показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 15.71%.


STRC

1 день
1.70%
1 месяц
7.44%
6 месяцев
3.59%
С начала года
3.69%
1 год
10.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.91%

MDST

1 день
-1.24%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
8.66%
С начала года
15.71%
1 год
18.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.81M$1.73M$1.78M
$129.11M$109.45M$292.15M

Сравнение доходности по годам STRC и MDST


Correlation

The correlation between STRC and MDST is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Доходность на риск

STRC vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

STRC
Ранг доходности на риск STRC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STRC c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STRCMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.11

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

8.66

-6.11

STRC vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRC и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRC и MDST

Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и MDST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STRCMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-14.19%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-5.98%

-17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.08%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.17%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.14%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STRC и MDST

Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что STRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STRCMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.79%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

9.23%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

12.10%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.04%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.04%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRC и MDST

Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности MDST в 9.41%


Часто задаваемые вопросы


STRC and MDST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRC has higher volatility (7.36%) compared to MDST (3.79%). In terms of maximum drawdown, STRC dropped -23.49% vs MDST's -14.19%.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRC и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор