PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRC с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRC с FTGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRC и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRC показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 26.15%.

STRC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.25%
С начала года
26.15%
6 месяцев
24.84%
1 год
40.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.90%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRC и FTGC

2026 (YTD)2025
STRC
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock		1.28%9.19%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.15%8.22%

Correlation

The correlation between STRC and FTGC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с STRC:
STRC с MSTRSTRC с STRFSTRC с STRKSTRC с SCHDSTRC с VOOSTRC с SPAXXSTRC с QQQ
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

STRC vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRC
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRC c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STRC vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRCFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.23

+0.79

Просадки

Сравнение просадок STRC и FTGC

Максимальная просадка STRC за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRCFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-59.47%

+53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.40%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-27.42%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STRC и FTGC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRCFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

15.62%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

15.98%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

14.71%

-2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRC и FTGC

Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности FTGC в 15.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
STRC
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock		9.42%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRC and FTGC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRC и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор