Сравнение STPZ с VTP
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, STPZ returned 2.99% vs 3.18% for VTP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.86%.
STPZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.78%
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPZ и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.37% | 2.04% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between STPZ and VTP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between STPZ and VTP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. VTP — Ранг доходности на риск
STPZ
VTP
Сравнение STPZ c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.66 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 4.69 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и VTP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -1.92% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.92% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.97% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.53% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.68% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и VTP
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.19% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 2.47% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.35% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 3.33% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 3.33% | -0.34% |
Сравнение комиссий STPZ и VTP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и VTP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.77% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and VTP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to STPZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs 2.99% for STPZ. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.
STPZ has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 2.98% for VTP.
STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.05% for VTP.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор