Сравнение STPZ с VTP
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.55%.
STPZ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.89%
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPZ и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.79% | 1.88% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between STPZ and VTP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. VTP — Ранг доходности на риск
STPZ
VTP
Сравнение STPZ c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и VTP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -1.92% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.30% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.52% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 3.26% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 3.26% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 3.26% | -0.28% |
Сравнение комиссий STPZ и VTP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и VTP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.10% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and VTP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.
STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.61% for VTP.
STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор