Сравнение STPZ с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
STPZ и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.49% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции SMMU по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.80% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
SMMU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и SMMU
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
STPZ vs. SMMU — Ранг доходности на риск
STPZ
SMMU
Сравнение STPZ c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.10 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.53 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.03 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 10.49 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.10 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.59 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и SMMU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и SMMU
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SMMU в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.79% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и SMMU
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -5.09% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.95% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -4.76% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -5.09% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.63% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.55% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.38% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и SMMU
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.53% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.74% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.79% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.67% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 2.75% | +0.23% |