PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, STPZ returned 4.51% vs 4.83% for IBID. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и IBID

2026 (YTD)202520242023
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%2.29%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between STPZ and IBID is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between STPZ and IBID shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

STPZ vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.91

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
6.75

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.94

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

13.33

-8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

39.52

-23.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.91

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.56

-1.65

Просадки

Сравнение просадок STPZ и IBID

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-1.28%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.36%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.22%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.12%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и IBID

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

0.80%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.25%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

2.25%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.25%

+0.73%

Сравнение комиссий STPZ и IBID

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и IBID

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and IBID have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STPZ has higher volatility (0.46%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs 4.51% for STPZ. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.66% for IBID.

STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор