Сравнение STPZ с EIRRX
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, STPZ returned 2.78%/yr vs 3.75%/yr for EIRRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for EIRRX.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и EIRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.75% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.78%
EIRRX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам STPZ и EIRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.01% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 0.85% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
Correlation
The correlation between STPZ and EIRRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.74 |
The correlation between STPZ and EIRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. EIRRX — Ранг доходности на риск
STPZ
EIRRX
Сравнение STPZ c EIRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | EIRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.33 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 12.69 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и EIRRX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и EIRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -10.27% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.89% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -1.67% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -6.22% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -10.27% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.88% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.99% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и EIRRX
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.71% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.31% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.64% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 2.84% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 2.77% | +0.22% |
Сравнение комиссий STPZ и EIRRX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и EIRRX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью EIRRX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 4.10% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.14% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and EIRRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPZ has higher volatility (0.82%) compared to EIRRX (0.71%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs EIRRX's -10.27%.
EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и EIRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор