Сравнение STPZ с EIRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).
STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и EIRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и EIRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 0.45% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.76% соответственно.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
EIRRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и EIRRX
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.
Доходность на риск
STPZ vs. EIRRX — Ранг доходности на риск
STPZ
EIRRX
Сравнение STPZ c EIRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | EIRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.44 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.91 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 12.86 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и EIRRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и EIRRX
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EIRRX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 4.11% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и EIRRX
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и EIRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -10.27% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.18% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -6.22% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -10.27% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.44% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.01% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.27% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и EIRRX
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.69% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.13% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.96% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.85% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 2.76% | +0.22% |