PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с EIRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, STPZ returned 2.89%/yr vs 3.81%/yr for EIRRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for EIRRX.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.81% соответственно.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.05%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.71%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Correlation

The correlation between STPZ and EIRRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.74

The correlation between STPZ and EIRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с BPRIXEIRRX с DBAEIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с FIPDX

Доходность на риск

STPZ vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZEIRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.57

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.17

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.48

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

18.95

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.12

-0.22

Просадки

Сравнение просадок STPZ и EIRRX

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и EIRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-10.27%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.89%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-1.67%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-6.22%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-10.27%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.00%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.21%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и EIRRX

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) имеют волатильность 0.46% и 0.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.45%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.16%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.55%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

2.84%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.76%

+0.22%

Сравнение комиссий STPZ и EIRRX

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и EIRRX

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью EIRRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and EIRRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STPZ has higher volatility (0.46%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs EIRRX's -10.27%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и EIRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор