PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIRRX с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRRX с CSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) is Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance, while CSL (Carlisle Companies Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, EIRRX returned 3.74%/yr vs 14.08%/yr for CSL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 3.74% против 14.08% соответственно.

EIRRX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
1.17%
С начала года
1.37%
1 год
2.63%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.45%
10 лет*
3.74%

CSL

1 день
2.52%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
10.95%
1 год
-9.40%
3 года*
10.70%
5 лет*
13.98%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRRX и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.37%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		10.95%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between EIRRX and CSL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с BPRIXEIRRX с DBAEIRRX с CATEIRRX с FIPDXEIRRX с BRK-B
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

EIRRX vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRRXCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.25

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.09

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.30

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

-0.48

+10.67

EIRRX vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CSL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и CSL

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRRXCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-64.56%

+54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-31.67%

+30.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-37.72%

+36.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-37.72%

+31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-38.68%

+28.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-25.18%

+24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-12.34%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

19.59%

-19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и CSL

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.69%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRRXCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

14.72%

-14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

27.77%

-26.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

38.15%

-36.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

31.42%

-28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

29.95%

-27.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и CSL

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CSL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.25%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		5.28%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Часто задаваемые вопросы

EIRRX and CSL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (14.72%) compared to EIRRX (0.69%). In terms of maximum drawdown, EIRRX dropped -10.27% vs CSL's -64.56%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRRX и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор