PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRRX с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRRX с CAT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Caterpillar Inc. (CAT).

EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRRX или CAT.

Корреляция

Корреляция между EIRRX и CAT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRRX:

3.15

CAT:

-0.06

Коэф-т Сортино

EIRRX:

4.77

CAT:

0.28

Коэф-т Омега

EIRRX:

1.77

CAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

EIRRX:

5.64

CAT:

0.03

Коэф-т Мартина

EIRRX:

26.08

CAT:

0.08

Индекс Язвы

EIRRX:

0.26%

CAT:

12.77%

Дневная вол-ть

EIRRX:

2.10%

CAT:

30.77%

Макс. просадка

EIRRX:

-10.28%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

EIRRX:

-0.59%

CAT:

-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 3.53% против 17.57% соответственно.

EIRRX

С начала года

2.75%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.55%

5 лет

5.80%

10 лет

3.53%

CAT

С начала года

-4.75%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-1.87%

5 лет

29.56%

10 лет

17.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRRX и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг риск-скорректированной доходности EIRRX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRRX c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и CAT

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CAT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.40%4.09%4.50%5.07%3.54%2.20%2.67%2.92%2.14%2.25%2.05%2.34%
CAT
Caterpillar Inc.		1.65%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и CAT

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и CAT

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.84%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...