PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIRRX с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRRX с DBA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRRX или DBA.

Корреляция

Корреляция между EIRRX и DBA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIRRX:

3.15

DBA:

0.86

Коэф-т Сортино

EIRRX:

4.77

DBA:

1.35

Коэф-т Омега

EIRRX:

1.77

DBA:

1.17

Коэф-т Кальмара

EIRRX:

5.64

DBA:

0.37

Коэф-т Мартина

EIRRX:

26.08

DBA:

3.16

Индекс Язвы

EIRRX:

0.26%

DBA:

4.74%

Дневная вол-ть

EIRRX:

2.10%

DBA:

16.30%

Макс. просадка

EIRRX:

-10.28%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

EIRRX:

-0.59%

DBA:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EIRRX превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.95% соответственно.

EIRRX

С начала года

2.75%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.55%

5 лет

5.80%

10 лет

3.53%

DBA

С начала года

1.50%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

10.69%

1 год

13.88%

5 лет

16.93%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIRRX и DBA

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIRRX и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг риск-скорректированной доходности EIRRX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIRRX c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и DBA

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DBA в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.40%4.09%4.50%5.07%3.54%2.20%2.67%2.92%2.14%2.25%2.05%2.34%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.02%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и DBA

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и DBA

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.84%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...