PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STPL.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPL.TO с SCHD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

STPL.TO (BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STPL.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPL.TO returned 4.33%/yr vs 11.87%/yr for SCHD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. STPL.TO charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности STPL.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STPL.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STPL.TO показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.00%.

STPL.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
7.38%
С начала года
8.45%
1 год
7.62%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
Всё время*
4.95%

SCHD

1 день
0.61%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
17.92%
С начала года
25.00%
1 год
29.48%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.18%
Всё время*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPL.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPL.TO
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF		8.45%6.40%3.01%-2.48%-0.22%15.28%1.00%24.56%-10.96%4.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.97%-0.42%21.11%2.06%2.87%29.81%12.30%22.05%2.38%10.14%

Correlation

The correlation between STPL.TO and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.37

Сравнение распределения секторов STPL.TO и SCHD

Секторы
STPL.TO
SCHD

Потребительский защитный сектор

86.1%
20.6%

Здравоохранение

9.9%
20.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%
7.7%

Промышленность

0.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Энергетика

-

14.1%

Финансовые услуги

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

STPL.TO
86.1%
SCHD
20.6%

Здравоохранение

STPL.TO
9.9%
SCHD
20.8%

Сырьевые материалы

STPL.TO
2.0%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

STPL.TO
0.9%
SCHD
7.7%

Промышленность

STPL.TO
0.1%
SCHD
7.8%

Коммуникационные услуги

STPL.TO

-

SCHD
6.2%

Энергетика

STPL.TO

-

SCHD
14.1%

Финансовые услуги

STPL.TO

-

SCHD
9.9%

Недвижимость

STPL.TO

-

SCHD

-

Технологии

STPL.TO

-

SCHD
12.7%

Коммунальные услуги

STPL.TO

-

SCHD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с STPL.TO:
STPL.TO с ZEB.TOSTPL.TO с ZQQ.TOSTPL.TO с ZMMK.TOSTPL.TO с ZUQ.TOSTPL.TO с ZLB.TOSTPL.TO с ZSP.TOSTPL.TO с KXI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

STPL.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPL.TO
Ранг доходности на риск STPL.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPL.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPL.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPL.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STPL.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.49

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.84

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

7.15

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

18.43

-16.94

STPL.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPL.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPL.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STPL.TO и SCHD

Максимальная просадка STPL.TO за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPL.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPL.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-27.31%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-4.14%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.44%

-15.24%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

-15.24%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.40%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.03%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.60%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STPL.TO и SCHD

BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что STPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPL.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.78%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.88%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

11.92%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

15.52%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.83%

-4.99%

Сравнение комиссий STPL.TO и SCHD

STPL.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPL.TO и SCHD

Дивидендная доходность STPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SCHD в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.19%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
STPL.TO
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF		2.07%2.22%2.44%2.45%2.34%2.11%2.20%2.03%2.31%1.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STPL.TO and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for STPL.TO.

STPL.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while SCHD is Dividend. STPL.TO tracks FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for STPL.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPL.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор