PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPL.TO с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPL.TO с KXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STPL.TO (BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - STPL.TO tracks the FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPL.TO returned 2.69%/yr vs 6.69%/yr for KXI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPL.TO charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности STPL.TO и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STPL.TO торгуется в CAD, в то время как KXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STPL.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 4.46%.

STPL.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.13%
1 год
-2.09%
3 года*
2.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

KXI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.65%
С начала года
4.46%
6 месяцев
2.86%
1 год
3.20%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.69%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPL.TO и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPL.TO
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF		1.18%5.53%2.99%-2.50%-0.24%15.26%0.98%24.54%-10.98%4.78%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		4.46%4.64%13.15%0.16%0.67%12.68%5.87%17.33%-3.13%2.11%

Correlation

The correlation between STPL.TO and KXI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г.

0.54

Over the past year, STPL.TO and KXI have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов STPL.TO и KXI

Секторы
STPL.TO
KXI

Потребительский защитный сектор

89.2%
96.9%

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
3.1%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

STPL.TO
89.2%
KXI
96.9%

Здравоохранение

STPL.TO
7.9%
KXI

-

Сырьевые материалы

STPL.TO
1.9%
KXI

-

Потребительский циклический сектор

STPL.TO
0.9%
KXI
3.1%

Промышленность

STPL.TO
0.1%
KXI

-

Коммуникационные услуги

STPL.TO

-

KXI

-

Энергетика

STPL.TO

-

KXI

-

Финансовые услуги

STPL.TO

-

KXI

-

Недвижимость

STPL.TO

-

KXI

-

Технологии

STPL.TO

-

KXI

-

Коммунальные услуги

STPL.TO

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с STPL.TO:
STPL.TO с ZQQ.TOSTPL.TO с ZUQ.TOSTPL.TO с ZMMK.TOSTPL.TO с ZEB.TOSTPL.TO с ZAG.TOSTPL.TO с ZNQ.TOSTPL.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

STPL.TO vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPL.TO
Ранг доходности на риск STPL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPL.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPL.TO c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPL.TOKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.27

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.47

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.32

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

0.74

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPL.TO vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPL.TO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPL.TO и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPL.TOKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.51

Просадки

Сравнение просадок STPL.TO и KXI

Максимальная просадка STPL.TO за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки KXI в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPL.TO и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPL.TOKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-17.74%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-9.89%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.44%

-9.89%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-12.72%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-7.82%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.19%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.36%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STPL.TO и KXI

BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 3.97% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPL.TOKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.86%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.46%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.79%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.16%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

12.59%

+0.16%

Сравнение комиссий STPL.TO и KXI

STPL.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPL.TO и KXI

Дивидендная доходность STPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности KXI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.23%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
STPL.TO
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF		2.17%2.22%2.42%2.43%2.32%2.10%2.18%2.02%2.30%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STPL.TO and KXI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STPL.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STPL.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

STPL.TO tracks FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for STPL.TO and 0.46% for KXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPL.TO и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор