Сравнение STPL.TO с ZSP.TO
STPL.TO (BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - STPL.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPL.TO returned 2.69%/yr vs 16.85%/yr for ZSP.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. STPL.TO charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности STPL.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPL.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%.
STPL.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам STPL.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | 1.18% | 5.53% | 2.99% | -2.50% | -0.24% | 15.26% | 0.98% | 24.54% | -10.98% | 4.78% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.66% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 8.45% |
Correlation
The correlation between STPL.TO and ZSP.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between STPL.TO and ZSP.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов STPL.TO и ZSP.TO
Секторы
STPL.TO
ZSP.TO
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
STPL.TO
ZSP.TO
Здравоохранение
STPL.TO
ZSP.TO
Сырьевые материалы
STPL.TO
ZSP.TO
Потребительский циклический сектор
STPL.TO
ZSP.TO
Промышленность
STPL.TO
ZSP.TO
Коммуникационные услуги
STPL.TO
-
ZSP.TO
Энергетика
STPL.TO
-
ZSP.TO
Финансовые услуги
STPL.TO
-
ZSP.TO
Недвижимость
STPL.TO
-
ZSP.TO
Технологии
STPL.TO
-
ZSP.TO
Коммунальные услуги
STPL.TO
-
ZSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPL.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
STPL.TO
ZSP.TO
Сравнение STPL.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPL.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.50 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.14 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPL.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.62 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.16 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок STPL.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка STPL.TO за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPL.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPL.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -26.94% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -8.61% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.44% | -18.95% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -22.25% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | 0.00% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.34% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.29% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPL.TO и ZSP.TO
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что STPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPL.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.09% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.66% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.52% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 14.97% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.36% | -3.61% |
Сравнение комиссий STPL.TO и ZSP.TO
STPL.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPL.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность STPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | 2.17% | 2.22% | 2.42% | 2.43% | 2.32% | 2.10% | 2.18% | 2.02% | 2.30% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.74% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
STPL.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for STPL.TO.
STPL.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while ZSP.TO is S&P 500. STPL.TO tracks FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for STPL.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для STPL.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор