Сравнение STPL.TO с ZUQ.TO
STPL.TO (BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - STPL.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPL.TO returned 2.70%/yr vs 15.49%/yr for ZUQ.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. STPL.TO charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности STPL.TO и ZUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPL.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.45%.
STPL.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам STPL.TO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | 1.23% | 5.53% | 2.99% | -2.50% | -0.24% | 15.26% | 0.98% | 24.54% | -10.98% | 4.78% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 11.08% |
Correlation
The correlation between STPL.TO and ZUQ.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов STPL.TO и ZUQ.TO
Секторы
STPL.TO
ZUQ.TO
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
STPL.TO
ZUQ.TO
Здравоохранение
STPL.TO
ZUQ.TO
Сырьевые материалы
STPL.TO
ZUQ.TO
Потребительский циклический сектор
STPL.TO
ZUQ.TO
Промышленность
STPL.TO
ZUQ.TO
Коммуникационные услуги
STPL.TO
-
ZUQ.TO
Энергетика
STPL.TO
-
ZUQ.TO
Финансовые услуги
STPL.TO
-
ZUQ.TO
Недвижимость
STPL.TO
-
ZUQ.TO
-
Технологии
STPL.TO
-
ZUQ.TO
Коммунальные услуги
STPL.TO
-
ZUQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPL.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
STPL.TO
ZUQ.TO
Сравнение STPL.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPL.TO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.90 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 6.13 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPL.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.63 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.95 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок STPL.TO и ZUQ.TO
Максимальная просадка STPL.TO за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPL.TO и ZUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPL.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -26.94% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.57% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.44% | -17.93% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -26.94% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | 0.00% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.60% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.26% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPL.TO и ZUQ.TO
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF (STPL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что STPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPL.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.38% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.63% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 12.31% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 16.34% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 17.52% | -4.77% |
Сравнение комиссий STPL.TO и ZUQ.TO
STPL.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPL.TO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность STPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPL.TO BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | 2.17% | 2.22% | 2.42% | 2.43% | 2.32% | 2.10% | 2.18% | 2.02% | 2.30% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
STPL.TO and ZUQ.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for STPL.TO.
STPL.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. STPL.TO tracks FTSE Developed ex Korea Consumer Staples Capped 100% Hedged to CAD Index, while ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for STPL.TO and 0.33% for ZUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для STPL.TO и ZUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор