Сравнение STPAX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 14.36% против 32.33% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и FSELX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
STPAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
STPAX
FSELX
Сравнение STPAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.40 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.02 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 5.65 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 22.93 | -19.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.40 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и FSELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и FSELX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и FSELX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -82.54% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -17.23% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -46.37% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -46.37% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.22% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -28.82% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.24% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и FSELX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 12.78% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 25.83% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 41.39% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 38.69% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 34.78% | -12.81% |